Rozdiel medzi variáciou verzus covariance
Odchýlka nie je ničím iným ako štatistickým meradlom toho, do akej miery sa súbor pozorovaní líši od seba navzájom. Odchýlka sa často používa ako miera rizika vo financiách. Vo finančnom a účtovnom svete rozptyl znamená, koľko skutočných výdavkov sa líši od prognózy alebo výšky rozpočtu. Odchýlka nie je nič iné ako miera volatility, ktorá meria, koľko zásob sa líši od svojej priemernej alebo priemernej hodnoty. Covariance sú matematické výrazy, ktoré merajú, koľko sa budú dve náhodne premenné líšiť. Vyhodnocuje, do akej miery sa premenná mení spolu. Vo finančnom svete sa pojem kovariancia používa v teórii portfólia. Covariance je systematický vzťah medzi párom náhodných zmien premenných v jednej premennej povedie k ekvivalentnej zmene v inej premennej. Meria priamy vzťah medzi dvoma rizikovými aktívami, ale nepreukazuje silu vzťahu medzi týmito dvoma aktívami. Vo finančnom svete je kovariancia vypočítaná na pomoc pri diverzifikácii držby cenných papierov.
odchýlka
Odchýlka je užitočným ukazovateľom toho, do akej miery jednotlivé akcie prichádzajú do úvahy, a preto je pre investora ľahké prijať investičné rozhodnutie. Ak je rozptyl zásoby vyšší, znamená to, že zásoby sa budú pohybovať širšie, to znamená, že čím väčší rozptyl, tým je zásoba rizikovejšia.
Rozptyl je iba čin porovnania štandardu so skutočným. Spoločnosti stanovili štandard a porovnali skutočný výkon s týmto štandardom. Hárok analýzy odchýlok zvyčajne pripravuje účtovník v podnikaní, čo je dôležitosť účtovníctva pri rozhodovaní. Hlavným cieľom analýzy variancie je preskúmanie kontroly nákladov a zníženie nákladov.
Odchýlky sú rozdelené do 4 hlavných častí.
1. Cena prvku
- Variácia nákladov na materiál.
- Mzdové náklady.
- Varianty režijných nákladov.
2. Ovládateľnosť
- Ovládateľná odchýlka.
- Nekontrolovateľná odchýlka.
3. Dopad
- Priaznivá varianta.
- Nepriaznivá odchýlka.
4. Príroda
- Základná odchýlka.
- Sub-Rozptyl.
Výhoda variantu:
- Odchýlka pomáha pri zisťovaní všetkých neefektívnych výkonov a rozsahu neefektívnosti.
- Použitie variančnej metódy na kontrolu nákladov.
- Pomocou výsledkov metódy rozptylu môže manažér rozhodnúť o znížení nákladov.
- Pomocou metódy rozptylu pracuje plánovanie zisku správne a vedené top manažmentom.
kovariancie
Covariance dáva kladné alebo záporné hodnoty. Kladné hodnoty naznačujú, že dva variabilné pohyby sa pohybujú v rovnakom smere, zatiaľ čo záporné hodnoty ukazujú, že sa dva variabilné pohyby pohybujú v opačnom smere. Pozitívne covariance ukazujú, že výnosy z majetku sa pohybovali rovnakým smerom a obe aktíva pravdepodobne budú mať rovnaký výnos. Záporná kovariancia ukazuje, že výnos sa pohyboval opačným smerom a jedno aktívum malo pozitívny výnos a iné pravdepodobne majú negatívny výnos. Vysoký výsledok Covariance naznačuje silný vzťah medzi dvoma premennými a nízka hodnota znamená slabý vzťah medzi dvoma premennými. Nevýhodou kovariancie je iba meranie priameho vzťahu medzi dvoma aktívami a nemôže preukázať silu vzťahu medzi dvoma aktívami.
Výhoda Covariance:
- Ak je portfólio vysoko volatilné a existuje potreba znížiť túto volatilitu, v takom prípade sa na porovnanie kombinovaného portfólia použije metóda kovariancie.
- Kovariancia je dôležitým nástrojom pre investora, pretože poskytuje analýzu pohybu zásob v budúcnosti analýzou historických cien dvoch akciových portfólií.
- Používa sa pri diverzifikácii portfólia.
Používa sa na akciovom trhu a obchodovaní s akciami na vytváranie portfólií na identifikáciu akcií, ktoré sú dobrým miestom na spoluprácu.
Porovnanie vzájomných vzťahov medzi varianciou verzus covariance (infografika)
Nižšie je uvedený 6 najlepších rozdielov medzi Variance a Covariance 
Kľúčové rozdiely medzi variantom verzus covariance
Poďme diskutovať o niektorých hlavných rozdieloch medzi Variance verzus Covariance:
- Variácia je priemer zvyškov tej istej premennej, ale kovariancia je stupeň variácie medzi dvoma premennými.
- Variance nám hovorí, ako sa jednotlivé premenné líšia, zatiaľ čo Covariance nám hovorí, ako sa navzájom líšia dve premenné.
- Variant meria volatilitu premenných, zatiaľ čo koeficientom Covariance sa označuje, do akej miery sa menia dve náhodné premenné.
- Covariance je v dvoch dimenziách kvôli dvom premenným, zatiaľ čo rozptyl je v jednej dimenzii.
- Odchýlka nie je negatívna, zatiaľ čo Covariance môže byť negatívna alebo pozitívna.
Porovnávacia tabuľka variancie verzus covariance
Pozrime sa na 6 najlepších Porovnanie medzi Variance a Covariance
|
Základ porovnania medzi varianciou verzus covariance |
odchýlka |
kovariancie |
| zmysel | Meria sa, ako ďaleko je každé číslo v súbore údajov od priemernej hodnoty. | Meria vzťah medzi dvoma náhodnými premennými a tým, ako sa pohybovali. |
| rozmer | Miera odchýlky v jednej dimenzii. | Covariance vždy meria medzi dvoma rozmermi. |
| premenlivý | Zmerajte variabilitu každého čísla v súbore údajov. | Zmerajte variabilitu dvoch náhodných premenných. |
| jednotka | Nemá rovnakú mernú jednotku ako pôvodné údaje. | Covariance má vždy mierku. |
| Finančný kontext | Investori alebo mnohí odborníci na akcie používajú odchýlku na meranie volatility akcií. | Covariance je termín, ktorý sa používa na opis toho, ako sa budú zásoby pohybovať. |
| indikátor | Vyšší rozptyl naznačuje, že zásoba je riskantná. | Pozitívna kovariancia naznačuje, že obe premenné sa budú pohybovať súčasne nahor alebo nadol a záporná kovariancia naznačuje, že sa budú pohybovať proti sebe. |
Záver - variácia verzus covariance
Z vyššie uvedeného opisu je teda zrejmé, že obidva varianty verzus kovariancia sú termíny matematickej štatistiky, ktoré sa používajú vo finančnom svete alebo organizáciou pri rozhodovaní. Aj keď obidva výrazy variance verzus kovariancia znejú rovnako, v skutočnosti majú iný význam. Variácia je jedna dimenzia a kovariancia je dvojrozmerná merateľná technika, ktorá meria volatilitu a vzťah medzi náhodnými premennými. Vyššia volatilita akcií, ktoré sú rizikovejšie, a nákup akcií so zápornou kovarianciou je skvelý spôsob, ako minimalizovať riziko. Pozitívna kovariancia znamená, že aktíva sa pohybujú rovnakým smerom, zatiaľ čo záporná kovariancia znamená, že aktíva sa všeobecne pohybujú opačným smerom.
Odporúčané články
Toto bol návod na najväčší rozdiel medzi Variance vs Covariance. Tu diskutujeme aj kľúčové rozdiely Variance vs Covariance s informačnými a porovnávacími tabuľkami. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcich článkoch.
- Hlavné rozdiely rozpočtu oproti prognóze
- Správa aktív vs správa majetku
- Porovnanie peňažného trhu s kapitálovým trhom
- Porovnanie zlúčenia a zlúčenia