Korelačný vzorec (obsah)

  • Korelačný vzorec
  • Príklady korelačného vzorca (so šablónou programu Excel)
  • Kalkulačka korelačného vzorca

Korelačný vzorec

Korelácia sa široko používa pri meraní portfólia a meraní rizika. Korelácia meria vzťah medzi dvoma nezávislými premennými a dá sa definovať ako stupeň vzťahu medzi dvoma akciami v portfóliu prostredníctvom korelačnej analýzy. Miera korelácie je známa ako koeficient korelácie a je hlavným meradlom rizika. Korelačná analýza nám umožňuje získať predstavu o stupni a smere vzťahu medzi dvoma sledovanými premennými.

Vzorec pre koreláciu sa rovná Covariance návratnosti aktíva 1 a Covariance návratnosti aktíva 2 / štandard

Odchýlka aktíva 1 a štandardná odchýlka aktíva 2.

  • ρ xy = Korelácia medzi dvoma premennými
  • Cov (r x, r y ) = Covariance návratu X a Covariance návratu Y
  • σ x = smerodajná odchýlka X
    • σ y = smerodajná odchýlka Y

Korelácia je založená na vzťahu príčin účinku a v štúdii existujú tri druhy korelácie, ktorá je široko používaná a praktizovaná.

  • Pozitívna korelácia - Medzi dvoma premennými existuje pozitívna korelácia, keď sa hovorí, že sa pohybujú rovnakým smerom. Príklad výšky a hmotnosti.
  • Negatívna korelácia - Hovorí sa, že existuje negatívna korelácia medzi dvoma premennými, keď sa premenná mení opačným smerom. Príklad práva dopytu, množstva a ponuky.
  • Žiadna korelácia - Neexistuje žiadna korelácia medzi dvoma premennými, keď neexistuje žiadny priamy vzťah medzi týmito dvoma premennými. To znamená, že nemajú žiadny vzájomný pohyb.

Príklady korelačného vzorca (so šablónou programu Excel)

Vezmime príklad, aby sme lepšie pochopili výpočet korelačného vzorca.

Túto Korelačnú šablónu si môžete stiahnuť tu - Korelačná šablóna

Korelačný vzorec - príklad č. 1

Správca fondu chce vypočítať koeficient korelácie medzi dvoma akciami v portfóliu dlhových nehnuteľností.

Riešenie:

Korelácia sa vypočíta pomocou vzorca uvedeného nižšie

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korelácia = 0, 2 / (1, 4 * 1, 2)
  • Korelácia = 0, 12

Korelačný vzorec - príklad č. 2

Študent chce vypočítať koeficient korelácie medzi dvoma zásobami v portfóliu.

Riešenie:

Korelácia sa vypočíta pomocou vzorca uvedeného nižšie

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korelácia = -1 / (4 * 2)
  • Korelácia = -0, 13

Korelačný vzorec - príklad č. 3

Fond VC hodnotí svoje portfólio a chce vypočítať koeficient korelácie medzi dvoma akciami v portfóliu.

Riešenie:

Korelácia sa vypočíta pomocou vzorca uvedeného nižšie

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korelácia = 4 / (0, 98 * 0, 12)
  • Korelácia = 34, 01

vysvetlenie

Korelácia sa používa v mierke štandardnej odchýlky.

  • Koeficient 1 znamená perfektný pozitívny vzťah - keď sa jedna premenná zvyšuje, druhá sa úmerne zvyšuje.
  • Koeficient -1 znamená perfektný negatívny vzťah - so zvyšujúcou sa jednou premennou klesá druhá úmerne.
  • Koeficient 0 znamená žiadny vzťah medzi dvoma premennými - dátové body sú rozptýlené po celom grafe.

Relevantnosť a spôsoby použitia

  • Korelácia oprávňuje výskumného pracovníka detekovať neeticky sa vyskytujúce premenné a experimentálne testovať
  • Korelácia je veľmi dôležitá v oblasti psychológie a vzdelávania ako miera vzťahu medzi skóre testu a inými meradlami výkonnosti.
  • Korelačný vzorec je dôležitý vzorec, ktorý hovorí používateľovi silu a smer lineárneho vzťahu medzi premennou x a premennou y. Čím väčšia je absolútna hodnota, tým silnejší je vzťah.
  • Vedci by sa mali vyvarovať príčinnej súvislosti z korelácie a korelácia nie je vhodná pre analýzy dohody. Korelačný výskum mal a bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu v kvantitatívnom výskume, pokiaľ ide o skúmanie povahy vzťahov medzi súborom premenných.

Kalkulačka korelačného vzorca

Môžete použiť nasledujúcu korelačnú kalkulačku

Con (r x, r y )
σ x
σ y
ρ xy

ρ xy =
Con (r x, r y )
(σ x * σ y )
0
= 0
(0 * 0)

Odporúčané články

Toto bol sprievodca korelačným vzorcom. Tu diskutujeme o tom, ako vypočítať koreláciu, spolu s praktickými príkladmi. Poskytujeme tiež Korelačná kalkulačka so stiahnuteľnou šablónou Excel. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcich článkoch -

  1. Vzorec variantov portfólia sprievodcov
  2. Ako vypočítať PEG Ratio?
  3. Kalkulačka pre vzorec Dni dlžníka
  4. Najlepšie príklady vzorca hodnota vlastného imania

Kategórie:

Rozvoj podnikania